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Repousser la frontière efficiente grâce aux produits structurés (SILEX)

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Le concept de construction de portefeuille repose encore aujourd’hui sur le concept de frontière d’efficience, initialement définie par Markowitz en 1952. L’intuition est simple: maximiser le rendement attendu pour un niveau de risque donné, ce qui place la notion de diversification au cœur des choix de portefeuille. Cette diversification doit être optimisée, c’est-à-dire que les actifs seront sélectionnés de manière globale en tenant compte des corrélations entre leurs rendements pris deux à deux.

L’ancienneté de ce modèle induit quelques limites, notamment certaines hypothèses peu réalistes comme la rationalité des investisseurs ou l’hypothèse de distribution normale des rendements. Il reste pourtant le modèle le plus utilisé quand il s’agit d’optimiser un portefeuille d’actifs. (…)

 

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SILEX

SILEX est un groupe indépendant de gestion d’actifs qui ambitionne de moderniser durablement le monde de la gestion de patrimoine par le biais de l’innovation technologique. Il se construit autour des besoins de la gestion privée, en trois pôles : un laboratoire de R&D, la société de gestion et un pôle de solutions dédiées. SILEX, c’est allier le meilleur des deux mondes : combiner expertise humaine et technologie dans une approche quantamentale, grâce à une plateforme digitale unique, SPARK.

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