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Analyses de marchés

Carmignac : corrélation et diversification

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21
Jun
2023
La corrélation entre actifs influence la diversification d'un portefeuille, aidant à réduire les risques et à stabiliser les rendements.
Carmignac : corrélation et diversification

La corrélation entre différents actifs peut influencer leurs mouvements de prix. Par exemple, une augmentation du prix du pétrole peut entraîner une baisse des actions des compagnies aériennes, illustrant une corrélation négative.

Impact sur la stratégie d'investissement

La corrélation peut aider à construire un portefeuille diversifié en associant des actifs qui ne sont pas fortement corrélés. Par exemple, combiner des actions et des obligations peut réduire l'exposition aux risques spécifiques.

Analyse temporelle de la corrélation

La corrélation entre les actifs peut varier dans le temps. Il est donc crucial de surveiller régulièrement cette corrélation pour adapter la stratégie d'investissement. Par exemple, la corrélation entre actions et obligations a évolué pendant la période inflationniste de 2022.

Diversification dynamique

Les investisseurs peuvent ajuster leur portefeuille en fonction des changements de corrélation entre les actifs. Par exemple, choisir des actions moins corrélées à l'indice Cac 40 peut aider à réduire les risques spécifiques à cet indice.

La diversification basée sur la corrélation des actifs peut contribuer à réduire les risques et à stabiliser les rendements. Il est essentiel de surveiller régulièrement cette corrélation pour optimiser la stratégie d'investissement.

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